战地“华尔街甜心”

　　杨大明

　　去年七八月间，一家国际著名的财经资讯公司在对美国某资产管理公司管理的基金数据进行例行整理分析时，由于录入人员一时疏忽，相关编辑又没有细心校对，结果将一个数据的小数点向前移了一位。由此得出的结论是，当月资产总值中从股票基金转入债券基金的资金量剧烈增加。有关数据按照惯例在《华尔街日报》、美联社等多家媒体的专栏公之于众。由于这家资讯公司长期以来已经形成了较高的权威性，因此尽管不少基金经理和经济学家面对如此异常变动大为困惑，但又觉得并无理由明确质疑，于是，就错误的数据牵强附会地进行投资分析的专家学者大有人在，诸如宏观微观原因一、二、三；什么“基金管理人的投资策略正趋于保守”、“更看好收益稳定的债券市场”云云。幸而最终还是有态度严肃的分析人士提出了异议。一番追根溯源，发现问题竟出在数据录入上。资讯公司自然难逃其咎，各家媒体也后悔不迭，一方面内部检讨堵塞漏洞，当然还要在报纸上公开更正致歉。