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掘金期指套利

来源于 《财新周刊》 2010年第29期 出版日期 2010年07月19日
技术准备、资金实力是期现套利者的法宝,对穿仓风险、指数复制以及冲击成本的控制管理,则是考验套利者的最大风险所在
出版日期 2010-07-19
本文见《财新周刊》2010年第29期

封面文章

当期杂志

《财新周刊》 记者 范军利
 

  “股指期货套利交易,我们等了整整七年。”上海博弘投资总裁刘宏告诉财新记者。他所领导的博弘基金曾被视为国内“首家对冲基金”,以依靠数量化交易模型进行市场中性套利见长。自今年4月16日股指期货推出后,已颇有斩获。

  期现套利超过预期的利润已经令一些机构投资者垂涎欲滴。“和我们之前预期一致,由于市场初期低效率,期现货两市存较大价差空间,使得我们的程序化交易可轻松获取较大的套利收益。”国泰君安资产管理部相关人士告诉财新记者。

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