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错失股值期货套利

来源于 《财新周刊》 2010年第44期 出版日期 2010年11月08日
即便出现了100多点的超级基差套利机会,套利者却因为资金与技术的双重壁垒,不得不望洋兴叹
出版日期 2010-11-08
本文见《财新周刊》2010年第44期

封面文章

当期杂志

《财新周刊》 记者 范军利
 

  10月25日,股指期货IF1011合约与股票现货之间创下124.92个点的最高基差纪录。对于平日间25个点的基差即开始套利操作的套利者来说,这岂不是个快意时刻。

  然而事实上,自从基差上了100点后,进行套利操作者就日渐稀少。

   “子弹用光了。”上海博弘投资有限公司董事总经理刘宏说,“一方面原因是从事套利的机构本身比较少,另外,这轮期现基差扩大过程中,套利机构的资金已经用尽,这么大幅度的基差之前很少有人预料到。”

版面编辑:运维组
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