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证监稽查大数据打老虎

来源于 《财新周刊》 2014年第19期 出版日期 2014年05月19日 | 标签:内幕交易
海量的交易数据和新算法让老鼠仓和内幕交易无所遁形,一些具备广泛影响的“市场标杆”被列为调查对象
《财新周刊》 记者 蒋飞
 

  多年的运动性抓“毛毛虫”模式终于在多个层面获得突破,因为整体政治、市场环境的变化,人情牌不再有效,技术手段也被重视,证券市场开始了打“老虎”行动。

  时隔五年,前公募基金冠军王亚伟在华夏基金任职期间管理的“华夏大盘精选”再次被证监会调查。与此同时,整个资产管理行业正在经历史上最强“捕鼠风暴”,同时查办的案件线索之多,覆盖范围之广,前所未有。

  海量的交易数据和新的算法让老鼠仓和内幕交易无所遁形,专业稽查执法力量的加强也是此轮打击行动的注脚。在此之外还有一个重要因素——政治环境的变化,尤其是全国各个领域的反腐形势为监管部门的稽查执法减少了干扰,一些具有广泛影响的“市场标杆”也被列为调查对象。

  王亚伟管理的两只公募基金曾在2009年受到证监会调查,由于证据不足未有结果。2009年也是刑法第七修正案通过的一年,通过此次修法,利用未公开信息交易股票(即老鼠仓)入刑,同时内幕交易打击力度加强。自2009年以来,监管部门积累了更丰富的交易数据,数据挖掘能力增强,从而发现更多有价值的资产管理从业者失信违法的案件线索。去年进入公众视野的博时基金马乐案只是一个开始,远不是结束。

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